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　　24考研金融硕士练习题梳理(6)

　　假设我们把美国股市从1926年到2009年作为我们的样本，那么这个样本包含84个年收益率，其中最低5个收益率分别为：

　　-25.03%-25.69%-33.49%-41.03%-45.64%

　　那么置信度为95%的VaR(在险价值)是多少?

　　A、25.16%

　　B、25.56%

　　C、25.69%

　　D、-27.25%

　　【答案】B

　　【解析】

　　，后4个数与5个数之间后4个数为-25.69%，后5个数为-25.03%，所以，

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